Indexprofil |
KLD Broad Market Social Index |
| Grundsätze Indexbildung |
Über den Index
Der KLD Broad Market Social SM Index (BMS) ist ein Index, der die Auf- und Abbewegung der Marktkapitalisierung gewichtet. Es werden die besten umwelt, sozial und goveranace (ESG) Unternehmend des Russells 3000 ausgewählt. KLD bemüht sich einen ausgewogenen und komplett gescreenten Benchmerk bzw. Universum zu erhalten. Der BMS hält eine Teilmenge vom Russell 3000 Index der 98 % Marktkapitalisierungdes US Marktes abdeckt.
Indexkonstruktion
Das BMS-Auswahlverfahren besteht aus drei Stufen. Zuerst werden Unternehmen mit bestimmten Kriterien (% am Geschäftsvolumen) eliminiert. Diese schließen ein:
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Pornographie |
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Alkohol |
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Waffen |
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Glücksspiel |
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Militär |
| Atomenergy |
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| Tabak |
Dann nutzt KLD ein internes Rating basierend auf ESG Kriterien um die "Best-in-Class" Unternehmen herauszufiltern.
Das ESG Rating basiert auf der Unternehmensleistung in den folgenden Bereichen:
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Öffentlichkeit |
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Corporate Governance |
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Diversifizierung |
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Mitarbeiterbeziehungen |
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Umwelt |
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Produktqualität |
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Produktsicherheit |
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Menschenrechte |
Danach wählt KLD die besten Unternehemen aus, so dass 65-75% Marktkapitalisierung jeder Branche gegeben sind.
Es ist auch möglich, dass einige Sektoren weniger als 65 % haben.
Rekonstruktion
Das KLD BMS Index Committee rekonstruiert den Index Jährlich am letzten Arbeitstag im Juni im Angleich an die Rekonstruktion des Russell 3000. Außerdem folgt KLD den Regeln von Russel neue Unternehmen wegen korporativer Handlungen hinzuzufügen. KLD kann eine Gesellschaft jederzeit infolge von ESG Leistung entfernen.
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| Ausschlusskriterien |
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Pornographie |
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Alkohol |
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Waffen |
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Glücksspiel |
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Militär |
| Atomenergy |
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| Tabak | |
| Positivkriterien |
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Öffentlichkeit |
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Corporate Governance |
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Diversifizierung |
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Mitarbeiterbeziehungen |
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Umwelt |
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Produktqualität |
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Produktsicherheit |
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Menschenrechte |
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Research/ Unternehmensbewertung
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KLD Research & Analytics, Inc. | |
Lizenzen / Fonds, die auf
dem Index beruhen
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TIAA-CREF's Social Choice Equity Fund
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| Finanztechn. Betreuung |
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| Benchmark |
Russel 3000
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| Unternehmensprofile |
nein
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