Indexprofil

DAXglobal Sarasin Sustainability Switzerland

Grundsätzliche Indexbildung

Dem Index-Portfolio des DAXglobal® Sarasin Sustainability Germany liegen die 100 größten und liquidesten deutschen Werte nach Free-Float –Marktkapitalisierung zugrunde, für den DAXglobal® Sarasin Sustainability Switzerland sind es die 50 größten und liquidesten schweizerischen Werte. Die Auswahl der Werte erfolgt jeweils über die Marktkapitalisierung und das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen. Jeder Indextitel muss über die letzten sechs Monate ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1 Mio. EUR aufweisen. Diese Unternehmen werden dann von Sarasin gemäß der Sarasin Sustainability Matrix® auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Die Deutsche Börse AG ist aufgrund von Neutralitätsgesichtspunkten im DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index nicht vertreten. Die Anteile der Konstituenten im Index werden gleich gewichtet. Die Neuzusammensetzung findet jeweils an den Stichtagen vom 31. Juli und 31. Januar statt. DAXglobal® Sarasin Sustainability Germany wird in Euro berechnet. DAXglobal® Sarasin Sustainability Switzerland wird in Euro und Schweizer Franken berechnet.

Sarasin Sustainability Bewertungsgrundlage
Für die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen hat Sarasin ein zweidimensionales Nachhaltigkeitsrating entwickelt, bestehend aus:

Branchen-Rating: Vergleichende Bewertung der Branchen anhand von ausgewählten Umwelt- und Sozialkriterien.
Beim Branchenrating wird jede Branche bezüglich der mit ihr verbundenen Chancen und Risiken für die Umwelt und das Soziale beurteilt. Für die Bewertung massgeblich ist dabei ihre jeweilige Umweltrelevanz (z. B. sind Airlines grosse Energieverbraucher, Finanzdienstleister eher kleine) und Sozialrelevanz (z. B. die gesundheitlichen Schäden von Tabak).

Unternehmens-Rating: Vergleichende Umwelt- und Sozialbewertung der Unternehmen innerhalb einer Branche. Die Bewertung erfolgt anhand eines für alle Branchen einheitlichen Rasters von Umwelt- und Sozialkriterien. Die Gewichtung und die Auswahl von Detailkriterien sind branchenspezifisch.
Für das Unternehmensrating wird untersucht, wie jedes einzelne Unternehmen mit den jeweiligen Branchenchancen und -risiken umgeht.

Das Nachhaltigkeitsrating entscheidet über die Investierbarkeit eines Unternehmens in nachhaltige Fonds und Portfolios: Es wird nur in solche Titel investiert, die in der Sarasin Sustainability Matrix® ein ausreichendes Rating erreichen, um sich im schraffierten Anlageuniversum zu positionieren.
Ökologische Untersuchungsbereiche sind - basierend auf dem Lebenszyklusansatz - Produktionsvorleistungen, Produktion/Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie Umweltstrategie/-politik und Umweltmanagementsystem.
Soziale Untersuchungsbereiche sind - basierend auf dem Anspruchsgruppenansatz - die Beziehung eines Unternehmens zu Lieferanten, Kapitalgebern, Öffentlichkeit, Mitarbeitern, Kunden und Konkurrenten.

Ausschlusskriterien

Ausgeschlossen sind Unternehmen, welche mehr als 5% des Umsatzes mit Tätigkeiten in folgenden Bereichen erwirtschaften:
Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik, Pornografie.

Positivkriterien

Beim Branchenrating: Ressourcenverbrauch, Emissionen, Zentralisierungsgrad, Belastung der sozialen Stabilität sowie Beeinträchtigung individueller Werte und Rechte.
Beim Unternehmensrating:
Ökologischer Untersuchungsbereich: Energieintensität, Materialintensität, Toxizität, Revalorisierung, Einsatz erneuerbarer Ressourcen, Dauerhaftigkeit und Serviceanteil.
Sozialer Untersuchungsbereich
Gesundheit, Partizipation, Wohlstandsverteilung und Wissen.

Research/ Unternehmensbewertung

Bank Sarasin & Cie AG

 
Lizenzen / Fonds, die auf dem Index beruhen k.A.
Finanztechn. Betreuung Deutsche Börse AG
Benchmark SPI
Unternehmensprofile k.A.
 

Dieser Index ist mit dem Indexprovider abgestimmt.

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